PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RHP с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


RHP^GSPC
Коэф-т Шарпа1.032.59
Коэф-т Сортино1.593.45
Коэф-т Омега1.181.48
Коэф-т Кальмара1.143.74
Коэф-т Мартина2.3016.58
Индекс Язвы9.89%1.91%
Дневная вол-ть22.14%12.23%
Макс. просадка-91.53%-56.78%
Текущая просадка-0.54%-0.38%

Корреляция

Корреляция между RHP и ^GSPC составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности RHP и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ryman Hospitality Properties, Inc. (RHP) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.20%
13.89%
RHP
^GSPC

Доходность по периодам

С начала года, RHP показывает доходность 9.40%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 25.76%. За последние 10 лет акции RHP превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 12.41% против 11.26% соответственно.


RHP

С начала года

9.40%

1 месяц

6.22%

6 месяцев

15.20%

1 год

22.77%

5 лет (среднегодовая)

8.00%

10 лет (среднегодовая)

12.41%

^GSPC

С начала года

25.76%

1 месяц

3.01%

6 месяцев

13.89%

1 год

31.70%

5 лет (среднегодовая)

13.85%

10 лет (среднегодовая)

11.26%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение RHP c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ryman Hospitality Properties, Inc. (RHP) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RHP, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.032.59
Коэффициент Сортино RHP, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.593.45
Коэффициент Омега RHP, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.181.48
Коэффициент Кальмара RHP, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.143.74
Коэффициент Мартина RHP, с текущим значением в 2.30, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.002.3016.58
RHP
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа RHP на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RHP и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.03
2.59
RHP
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок RHP и ^GSPC

Максимальная просадка RHP за все время составила -91.53%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RHP и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.54%
-0.38%
RHP
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности RHP и ^GSPC

Ryman Hospitality Properties, Inc. (RHP) имеет более высокую волатильность в 6.38% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что RHP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.38%
4.03%
RHP
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab