PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RHP с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


RHP^GSPC
Дох-ть с нач. г.0.79%20.10%
Дох-ть за 1 год25.04%31.44%
Дох-ть за 3 года9.18%7.01%
Дох-ть за 5 лет7.05%13.30%
Дох-ть за 10 лет12.18%10.96%
Коэф-т Шарпа1.282.88
Коэф-т Сортино1.933.82
Коэф-т Омега1.221.54
Коэф-т Кальмара1.483.52
Коэф-т Мартина2.9918.62
Индекс Язвы9.83%1.89%
Дневная вол-ть22.92%12.22%
Макс. просадка-91.53%-56.78%
Текущая просадка-8.23%-2.32%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между RHP и ^GSPC составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности RHP и ^GSPC

С начала года, RHP показывает доходность 0.79%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 20.10%. За последние 10 лет акции RHP превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 12.18% против 10.96% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


450.00%500.00%550.00%600.00%650.00%700.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
666.84%
499.62%
RHP
^GSPC

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение RHP c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ryman Hospitality Properties, Inc. (RHP) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RHP
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RHP, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.28
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RHP, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.93
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RHP, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RHP, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RHP, с текущим значением в 2.99, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.002.99
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.88
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.52
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.62, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0018.62

Сравнение коэффициента Шарпа RHP и ^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа RHP на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 2.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RHP и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.28
2.88
RHP
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок RHP и ^GSPC

Максимальная просадка RHP за все время составила -91.53%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RHP и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-8.23%
-2.32%
RHP
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности RHP и ^GSPC

Ryman Hospitality Properties, Inc. (RHP) имеет более высокую волатильность в 6.47% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что RHP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.47%
3.23%
RHP
^GSPC