PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
ОбсужденияЦены
Сравнение RHP с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение RHP с ^GSPC

Последнее обновление 11 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ryman Hospitality Properties, Inc. (RHP) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RHP или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между RHP и ^GSPC составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности RHP и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ryman Hospitality Properties, Inc. (RHP) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-10.00%-5.00%0.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.73%
-8.91%
ADME
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RHP:

-0.88

^GSPC:

0.06

Коэф-т Сортино

RHP:

-1.21

^GSPC:

0.22

Коэф-т Омега

RHP:

0.86

^GSPC:

1.03

Коэф-т Кальмара

RHP:

-0.77

^GSPC:

0.06

Коэф-т Мартина

RHP:

-2.27

^GSPC:

0.29

Индекс Язвы

RHP:

10.85%

^GSPC:

3.89%

Дневная вол-ть

RHP:

27.83%

^GSPC:

18.90%

Макс. просадка

RHP:

-91.53%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

RHP:

-28.09%

^GSPC:

-14.26%

Доходность по периодам

С начала года, RHP показывает доходность -18.99%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -10.43%. За последние 10 лет акции RHP уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 7.09% против 9.69% соответственно.

RHP

С начала года

-18.99%

1 месяц

-13.42%

6 месяцев

-22.53%

1 год

-22.35%

5 лет

22.72%

10 лет

7.09%

^GSPC

С начала года

-10.43%

1 месяц

-5.46%

6 месяцев

-8.86%

1 год

2.08%

5 лет

13.59%

10 лет

9.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ryman Hospitality Properties, Inc.

S&P 500

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RHP и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RHP
Ранг риск-скорректированной доходности RHP, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RHP, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RHP, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RHP, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RHP, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RHP, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RHP c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ryman Hospitality Properties, Inc. (RHP) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ADME, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
ADME: 0.18
SPY: 0.12
Коэффициент Сортино ADME, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00
ADME: 0.35
SPY: 0.31
Коэффициент Омега ADME, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ADME: 1.05
SPY: 1.04
Коэффициент Кальмара ADME, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
ADME: 0.17
SPY: 0.12
Коэффициент Мартина ADME, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
ADME: 0.77
SPY: 0.60

Показатель коэффициента Шарпа RHP на текущий момент составляет -0.88, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RHP и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.18
0.12
ADME
SPY

Просадки

Сравнение просадок RHP и ^GSPC

Максимальная просадка RHP за все время составила -91.53%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RHP и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.02%
-14.16%
ADME
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности RHP и ^GSPC

Текущая волатильность для Ryman Hospitality Properties, Inc. (RHP) составляет NaN%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 13.63%. Это указывает на то, что RHP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.96%
14.54%
ADME
SPY

Пользовательские портфели с RHP или ^GSPC

cheat
20%
YTD
SPY
QQQ
^VXN
^VIX
BIL
^FVX
BTAL
TLT
OSTIX
DBSCX
HICOX
Hedging
12%
YTD
SPY
SOXX
VXX
USDU
HDGE
SH
SQQQ
1 / 196

Последние обсуждения

Discrepancy between SPY and ^GSPC?

Hello, from the charts, SPY seems to be outperforming its benchmark ^GSPC. That looks strange. From my understanding, SPY is designed to closely track the S&P 500.

Could there be an error in the charts?

Hedge Cat

05 октября 23 г. Posted in general
2K

Dividend Paying Stock Portfolio

Do the screens just pick the 10 stock portfolio & has the selection been the same for awhile? Seems like a no-brainer way to go based on performance, ease, expense. Just trying to get some clarity on this lazy portfolio.

4803heights

05 апреля 25 г. Posted in general
352

Market filter for screeners

It would be really helpful to have a market filter for both ETF and stock screeners. I keep getting a lot of pink sheets stocks in my screens, and I don't want them.

Scott Allen

05 сентября 24 г. Posted in general
325